26 A 股那些 “挂了⼜撤” 的单：藏在 30% 撤单⾥的流动性奥秘
Update: 2025-08-25
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你是否曾因盘⼝ “转瞬即逝的⼤买单” ⽽在⾼位接盘？在 A 股每⽇万亿成交背后，30% 主动撤回的委托订单，正成为机构博弈的 “隐形战场”。本期我们以开源证券 2024 年 1 ⽉的研报《市场微观结构研究系列（22）：订单流系列，撤单⾏为规律初探》为核⼼，教你识别 “虚假挂单” 陷阱，掌握从撤单这类 “隐性数据” 中挖掘超额收益的关键逻辑，揭开 A 股 30% 撤单的流动性奥秘拆解三⼤关键谜题：为何⼩市值股票每 10 单近 5 单会撤，微盘股却呈现反常识撤单规律？尾盘 3 分钟废单占⽐骤升⾄ 25%，背后藏着怎样的 “赌徒博弈”？“三⼩将_TRI”“毒流动性_TOX” 两⼤因⼦如何捕捉撤单信号，实现 43.4% 的多空收益？
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