004期-从CAPM到期权定价公式
Update: 2016-08-31
Description
本期由Yixue主持，Alfred同学分享了期权定价公式研究的背景以及历史过程，主要介绍了Paul Samuelson先生和Robert Merton先生在权证定价方面开创性的研究，以及Fischer Black先生与Myron Scholes先生关于期权定价公式的研究过程。
CORE TOPICS:
期权定价、费谢尔·布莱克、CAPM、无风险套利
SHOW NOTE：- CAPM
- Paul Samuelson
- Robert C. Merton
- Robert K. Merton
- Black–Scholes model
- Myron Scholes
- 期权
- 权证
- The History of Options Trading
- Put–call parity
- 期权平价公式
- 场外交易
- 无风险套利
- 证券交易所
- 芝加哥期权交易所
- GARCH
- 做市商制度
- 现金流折现
- 定价未来
- 费希尔·布莱克与革命性金融思想
- 节目中将期权归为一类或近似，但是期权和权证其实是有区别的，见权证与其他金融衍生品的对比
更多内容请访问:www.quant.fm
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