Más tarde, protagonizó el cortometraje en 3D Captain EO, bajo la dirección de Francis Ford Coppola. Este filme contó con un gran presupuesto y fue distribuido de manera exclusiva en los parques temáticos de Disney. Después lanzó Bad (1987), su primer álbum de estudio en cinco años. Esta producción fue un gran triunfo comercial, aunque no alcanzó las ventas logradas por su anterior trabajo discográfico, Thriller. De este disco se desprendieron siete exitosos sencillos, de los cuales cinco de ellos ("I Just Can't Stop Loving You", "Bad", "The Way You Make Me Feel", "Man in the Mirror" y "Dirty Diana") alcanzaron el primer puesto del Billboard Hot 100. Desde su publicación, y hasta 2008, Bad vendió más de treinta millones de copias en todo el mundo.

El 11 de septiembre de 1987 comenzó el Bad World Tour, gira que culminó el 14 de enero de 1989. Jackson ingresó al Libro Guinness de los Records cuando llenó por completo siete veces el estadio de Wembley, congregando a más de medio millón de espectadores. La gira constó de 123 conciertos y obtuvo una recaudación de 125 millones de dólares, parte de la cual donó a hospitales, orfanatos y a entidades de beneficencia